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Extremwerttheorie
Lecturer:
Prof. Dr. Martin Schlather
Course typ:
Lecture
Description:
Voraussetzungen: Wahrscheinlichkeitstheorie;
Vorteilhaft, aber nicht notwendig sind Kenntnisse
aus Stochastische Prozesse

Inhalt: Die Theorie der Extremwerte ist das zweite große Gebiet in der
Stochastik neben der Theorie der normalverteilten Zufallsgrößen. Sie
befaßt sich mit Maxima von unabhängigen Zufallsvariablen anstatt
mit Summen.

Die Theorie findet Ihre Anwendung bei der Vorhersage
von Wahrscheinlichkeiten in extremen, nicht beobachteten Bereichen
der Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Einen Schwerpunkt bilden die sogenannten max-stabilen Prozesse,
die Anwendungen in den Finanzwissenschaften und in der Meteorologie
besitzen.

Übungsaufgaben werden in der Vorlesung besprochen.
Im parallel angeboten Oberseminar kann der Stoff vertieft
werden.
Place:
SR-Stoch
Semester:
SoSe 2010
Times:
Mon.. 10:15 - 11:45 (weekly), Thu.. 10:15 - 11:45 (weekly)
First appointment: Thu , 08.04.2010 10:15 - 11:45, Room: SR-Stoch
Course number:
500493
Area classification:
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Mathematik > Weiterführende Module SP 3 und SP 4 (empf. für M.Sc.-Studium)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsmathematik > Weiterführende Module SP 3 und SP 4 (empf. für M.Sc.-Studium)
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Home institute: Institut für Mathematische Stochastik
Participating institute: Fakultät für Mathematik und Informatik
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