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Vertiefung in Stochastische Prozesse
Lecturer:
Prof. Dr. Anja Sturm
Course typ:
Lecture
Description:
Martingale in kontinuierlicher Zeit, Konvergenz von stochastischen Prozessen, Satz von Donsker, Theorie der Markovprozesse mit Generatoren, Halbgruppen, Fellerhalbgruppen und -prozesse, Martingalprobleme, Existenz und Eindeutigkeit, Brownsche Be-
wegung, stochastisches Itointegral und Itoformel, Martingalrepraesentationssatz, Satz von Girsanov, stochastische Differentialgleichungen, starke und schwache Existenz und Eindeutigkeit, Diffusionen, Anwendungsbeispiele aus der Biologie und Finanzmathematik
Place:
SR-Stoch
Semester:
SoSe 2010
Times:
Mon.. 14:15 - 15:55 (weekly), Thu.. 14:15 - 15:55 (weekly)
First appointment: Thu , 08.04.2010 14:15 - 15:55, Room: SR-Stoch
Course number:
500514
Area classification:
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Mathematik > Weiterführende Module SP 3 und SP 4 (empf. ab 5. Sem. B.Sc.-Studium)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Mathematik > Zyklen (weiterführende Module, empf. ab 5. Sem. B.Sc.-Studium)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > B.Sc.-Studiengang Mathematik > Weiterführende Module SP 3 und SP 4 (empf. ab 5. Sem.)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > B.Sc.-Studiengang Mathematik > Zyklen (weiterführende Module, empf. ab 5. Sem.)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsmathematik > Weiterführende Module SP 3 und SP 4 (empf. ab 5. Sem. B.Sc.-Studium)
Alte Verzeichnisstruktur > Fakultät für Mathematik und Informatik > M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsmathematik > Zyklen (weiterführende Module, empf. ab 5. Sem. B.Sc.-Studium)
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Home institute: Institut für Mathematische Stochastik
Participating institute: Fakultät für Mathematik und Informatik
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