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Markov chain Monte Carlo
Lecturer:
Jun.-Prof. Dr. Daniel Rudolf
Course typ:
Lecture
Description:
Topics:

* Classical Monte Carlo methods
* Markov chains, Convergence properties
* Algorithms (Metropolis-Hastings, Hit-and-run, Gibbs Sampler, ball walk, Slice sampler)
* Ergodic theorem and error bounds (Conductance, spectral gap, Cheeger inequality, Wasserstein distance)
Place:
(Raum 5.101 Seminarraum: Goldschmidtstr. 7 (Informatik u.Stochastik), Gebaeude Informatik/Stochastik)
Semester:
WiSe 2016/17
Times:
Tue.. 12:15 - 13:45 (weekly), Wed.. 12:15 - 13:45 (weekly), Dates on Monday. 30.01.17 (all-day)
First appointment: Tue , 18.10.2016 12:15 - 13:45, Room: (Raum 5.101 Seminarraum: Goldschmidtstr. 7 (Informatik u.Stochastik), Gebaeude Informatik/Stochastik)
Course number:
502203
Pre-requisites:
* Measure and probability theory * Functional analysis
Area classification:
Vorlesungsverzeichnis WiSe 2016/2017 > Fakultät für Mathematik und Informatik > Lehrveranstaltungen der Lehreinheit Mathematik > Masterstudiengang Mathematik (M.Sc.) > Studienprofil F "Forschungsorientiert - allgemein" > Mathematische Module SP 4
Vorlesungsverzeichnis WiSe 2016/2017 > Fakultät für Mathematik und Informatik > Lehrveranstaltungen der Lehreinheit Mathematik > Masterstudiengang Mathematik (M.Sc.) > Studienprofil W "Wirtschaftsmathematik" > Wahlmodule SP 1 - 4
Vorlesungsverzeichnis WiSe 2016/2017 > Fakultät für Mathematik und Informatik > Lehrveranstaltungen der Lehreinheit Mathematik > Masterstudiengang Mathematik (M.Sc.) > Studienprofil W "Wirtschaftsmathematik" > Wahlpflichtmodule SP 4
Vorlesungsverzeichnis WiSe 2016/2017 > Fakultät für Mathematik und Informatik > Lehrveranstaltungen der Lehreinheit Mathematik > Masterstudiengang Mathematik (M.Sc.) > Studienprofil Phy "Physik" > Wahlmodule SP 4
Vorlesungsverzeichnis WiSe 2016/2017 > Fakultät für Mathematik und Informatik > Lehrveranstaltungen der Lehreinheit Mathematik > Masterstudiengang Mathematik (M.Sc.) > Studienprofil Phy "Physik" > Wahlpflichtmodule SP 4
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